Du scheiterst nicht - du hast die Banalität nur noch nicht durchblickt.
Von Windows bist du gewohnt: Installationsverzeichnis mit vielen Dateien und eine .exe, die alles startet.
Mac OS arbeitet eher mit Archivdateien, d.h. eine gesamte Applikation ist eine einzige Datei (zumindest für dich auf der Benutzeroberfläche). Die wird doppelgeklickt zum Starten oder einfach ins Dock gezogen. Vorteil: Du kannst diese eine Datei auch an jeden beliebigen Ort ziehen. Und du deinstallierst das Programm, indem du diese Datei in den Müll wirfst. Globale Einstellungsdaten jeder Applikation liegen in deinem User-Ordner (klick aufs Häuschen in der Finder-Leiste) unter Library/Preferences.
.dmg ein Disc Image und eine Möglichkeit, Dateien zu transportieren. Du doppelklickst ein .dmg, dann werden dessen Daten entpackt - aber nicht in einen Ordner, sondern ein virtuelles Laufwerk - genau das ist dieses weiße Icon. Der Inhalt dieses virtuellen Laufwerks wird im Finder gezeigt (oder Doppelklick drauf) und du ziehst einfach das Programm (oder mehrere Dateien) aus diesem Laufwerk auf deinen Schreibtisch, direkt in den Programme-Ordner oder wohin du willst. Nach dem Kopiervorgang kannst du das virtuelle Laufwerk über Kontextmenü auswerfen und ggf. das .dmg archivieren (zum Betrieb des Programms wird es nicht gebraucht).
Bei Firefox also:
- dmg runterladen und doppeklicken
- Virtuelles Laufwerk wird gemountet.
- Firefox-Application aus dem neuen Laufwerk auf Festplatte ziehen.
- Virtuelles Laufwerk auswerfen.
Einige Programme, z.B. MS Office, bringen noch einen klassischen Installer mit, was aber den eigentlichen Vorteil von OS X ignoriert.